La probabilidad y la estadística me han ayudado mucho a ganar confianza en mi operativa. En muchas ocasiones nos repetimos frente al espejo “he de confiar en mi mismo”, “se que puedo hacerlo bien”, u otras frases hechas de autoayuda, pero sin un argumento de peso que interioricemos, creerlo realmente es poco probable.
El efecto visual que provoca comparar nuestras estadísticas históricas (backtest) con una sencilla tabla de “resultados objetivo” no nos hará ganar, pero permitirá que seamos conscientes de qué cifras tenemos que obtener para ganar a la larga. «Jugar» con estos números también nos permite valorar cómo ligeras mejoras en nuestra operativa podrían hacernos obtener resultados muchísimo mejores.
A mi modo de ver esto es I+D estadístico, y lo recomiendo tener presente al menos mensualmente. No podemos pulsar un botón y mejorar nuestras estadísticas, pero sí racionalizar los procesos de mejora. Con racionalizar los procesos de mejora me refiero de focalizarnos en lo que necesitamos para mejorar nuestros resultados, y poner todo nuestro empeño en ello.
A continuación expongo 2 sencillas tablas que combinan profits medios, stops medios (con el consiguiente Ratio por operación), con % de operaciones ganadoras y perdedoras sobre el total. Esta combinación arroja diferentes resultados (puntos obtenidos en un índice, por ejemplo el futuro del Dax, que es el que yo opero)
Por otro lado, la parte derecha de la tabla indicaría en nº de trades netos que deberían realizarse para obtener esos puntos del índice (los resultados de la matriz de la izquierda)
| Nº trades | Stop Medio | 16,00 | 15,00 | 14,00 | ||||||||
| 25 | Ratio | Ratio | Ratio | |||||||||
| Profit Medio | % Op ganad | % Op perd | 0,88 | 0,93 | 1,00 | Nº trades netos | ||||||
| 14 | 55% | 45% | 13 | 24 | 35 | 0,9 | 1,7 | 2,5 | ||||
| 14 | 60% | 40% | 50 | 60 | 70 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | ||||
| 14 | 65% | 35% | 88 | 96 | 105 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | ||||
| 14 | 70% | 30% | 125 | 133 | 140 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | ||||
| Stop Medio | 14,00 | 13,00 | 12,00 | |||||||||
| Ratio | Ratio | Ratio | ||||||||||
| Profit Medio | % Op ganad | % Op perd | 1,14 | 1,23 | 1,33 | Nº trades netos | ||||||
| 16 | 55% | 45% | 40 | 51 | 63 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | ||||
| 16 | 60% | 40% | 80 | 90 | 100 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | ||||
| 16 | 65% | 35% | 120 | 129 | 138 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | ||||
| 16 | 70% | 30% | 160 | 168 | 175 | 10,0 | 10,5 | 10,9 | ||||
El objetivo de todo esto, aparentemente poco ambicioso pero a mi modo de ver muy práctico y positivo para la correcta gestión de nuestro comportamiento futuro, es extraer varias conclusiones que a continuación detallo:
1º) Un trader que acierte el 55% de las operaciones, y cuyo profit medio haya sido de 14 puntos, y su stop medio de pérdida de 16 puntos, tras realizar 25 trades obtendrá 13 puntos de beneficio. Sin embargo, si ese operador acertase el mismo porcentaje de trades realizados (55%), pero obtuviese 16 puntos de profit medio y su stoploss medio de pérdida fuese de 12 obtendría 63 puntos.
2º) Si tu porcentaje de acierto de trades es muy elevado, el ratio profit medio/stop medio tiene menor relevancia, ya que penas tienes fallos que absorber con tus ganancias. Sin embargo, si tu porcentaje de acierto es modesto, el ratio Profit/stop se convierte en algo importantísimo. ¿Por qué? Porque al ganar mucho más cuando aciertas logras absorber las operaciones perdedoras con mayor facilidad.
3º) Aunque es de perogrullo, lo más relevante sin duda es tener un porcentaje de aciertos elevado. Es mucho mejor realizar pocos trades y que e incluso tus stops sean mayores que tus profits, pero que el porcentaje de acierto sea elevado, que cualquier otra cosa.
4º) Con solamente un 60%-65% de aciertos se puede ganar mucho dinero, si además tienes un ratio equilibrado.
Cada cuál puede modificar los datos a su antojo, y ver qué resultados se obtienen. Estos datos están pensados para scalping, pero solamente hay que modificarlos para adaptarlos a la operativa y caracter de cada cuál.
Podéis leer estas cuestiones mucho más ampliadas en www.asimehicetrader.com
- Sumando puntos para tratar de ganar, por Jorge Labarta. - 9 febrero, 2016
- La estadística y la probabilidad como base de nuestra confianza, por Jorge Labarta. - 24 enero, 2016
- Trading, profesiones y aprendizaje, por Jorge Labarta - 16 diciembre, 2015
Deja una respuesta