¿Es posible crear un sistema de trading con unas medias móviles, uno de los indicadores más sencillos que existen? Pues claro que sí. No estaríamos hablando de un sistema infalible, que por otro lado no los hay, pero podríamos tener un interesante punto de partida para desarrollar una buena estrategia.
Antes de nada comentar que nos podemos encontrar con infinidad de tipos de medias móviles. Entre todas ellas, no las hay ni mejores ni peores, simplemente dependiendo de sus características pueden tener distintos usos. Las diferencias entre unas y otras no son más que las distintas formas de calcular un valor a partir de una muestra de n datos atrás. De esta forma, nos encontraremos desde la más sencilla media simple (media aritmética de n datos) hasta otras de mayor complejidad de cálculo como Hull, TEMA, etc. Pero en resumen todas ellas funcionan con un mismo objetivo: suavizar la muestra de precios para facilitar el análisis de los mercados.
En el siguiente gráfico se muestran, a modo de ejemplo, cuatro medias calculadas todas ellas sobre un periodo de 20 velas atrás. Se puede apreciar cómo se distinguen unas de otras en función de su comportamiento. Desde la más suave (o más lenta) Smothed Moving Average en amarillo, hasta la más agresiva (o más rápida) Linear Weighted Moving Average en verde.
Para este estudio, quedémonos con estas dos medias (la más rápida y la más lenta) y analicemos que podríamos conseguir a partir un hipotético sistema de cruce de medias.
Tomamos como base un periodo de 20 observaciones en ambas medias, y antes de realizar ningún otro cambio, vemos a simple vista que se producen situaciones de mercado en las que los cruces de medias muestran señales interesantes de inicio de tendencias que pueden resultar aprovechables.
Pero para nuestra desgracia, si buscamos con algo más de detalle en la serie de precios, no tardamos en encontrar otras zonas con poca tendencia, más laterales, en las que se acumulan varios cruces de medias en poco espacio de tiempo que pueden generar señales falsas que nos podrían hacer perder dinero.
Esta situación es lógica y se da en prácticamente todas las estrategias, ya que es muy difícil encontrar un sistema que funcione correctamente en todos los escenarios de mercado; me refiero a periodos alcistas, bajistas, laterales, etc.
Para intentar solucionarlo, y dado que los cruces de medias se suelen usar para identificar señales de tendencia alcista o bajista, vamos a añadir al sistema un nuevo indicador para tratar de evitar, en la medida de lo posible, esas señales falsas que se generan en los movimientos laterales. Hay varios indicadores, de entre los más populares, que podrían utilizarse para este fin. Para este ejemplo usaremos el conocido RSI como tercer indicador y filtro de las señales de los cruces de medias. Vamos a buscar un nivel de RSI por encima o por debajo del cual operaremos.
Para simplificar el estudio vamos a tratar sólo aperturas de posiciones largas para el EURUSD, con un nivel fijo de take-profit y stop-loss a optimizar, y un nivel de RSI por debajo del cual no se abrirían posiciones. Sólo tres parámetros a optimizar.
A mi particularmente me gusta tratar por separado las posiciones largas de las cortas ya que creo que el comportamiento del mercado no es el mismo en movimientos alcistas que en bajistas, por lo que no veo que tenga sentido que una misma estrategia comparta los mismos parámetros tanto para posiciones largas como para cortas.
De entre los resultados de la optimización, elijo alguno que ofrezca un buen profit factor (nunca me fijo en los beneficios brutos), con un drawdown inferior al 10%. Para un periodo de 5 años entre 2009/04 y 2014/04 encontramos una combinación de parámetros que nos ofrece los siguientes resultados:
Pese a los buenos resultados de la optimización no podemos concluir que nos encontremos ante un buen sistema, ya que posiblemente este se venga abajo en poco tiempo. No hemos sido exhaustivos en la optimización, ni hemos hecho una validación out of sample de la combinación de parámetros elegida; ni siquiera hemos buscado si la estrategia funciona mejor con otros activos, ni en otros periodos temporales, ni combinado otros tipos de medias, ni otros indicadores que validen nuestra estrategia.
En este pequeño artículo solo hemos tratado de demostrar que con ideas sencillas se puede conseguir una buena base a partir de la cual construir una estrategia rentable. El trabajo duro estriba en el desarrollo esta idea para convertirla en algo más. Eso ya lo pongo en vuestras manos.
Mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada de diversas formas con los mercados financieros, en gestoras y compañías de seguros. Tanto en gestión de activos para fondos de inversión y pensiones, como trader, o como bróker.
Titulado en Ciencias Empresariales y Máster en Mercados Financieros y Gestión de Carteras por el IEB.
carlos.perez@tradetheworld.me
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