Pablo Fernández Del Río
17 de julio de 2014
(…) un excelente control de riesgo puede convertir un mal sistema de trading en uno bueno, pero un mal control del riesgo puede arruinar el mejor sistema de trading (…)
(…) es importante operar en base al Price Actión (acción del precio) y basar nuestro sistema en él, porque si solo nos guiamos por el resto de herramientas tendremos entradas falsas con más frecuencia (…)
Este sencillo sistema de trading para forex intradía está pensado para gráficos H1 (de una hora) aunque también he realizado el backtesting en otros time frames como el de 15’ y los resultados son bastante aceptables. Debe tener presente y además ser una de sus máximas con cualquier sistema de trading el control del riesgo, risk management, ya que, en palabras de Ismael De La Cruz, “un excelente control de riesgo puede convertir un mal sistema de trading en uno bueno, pero un mal control del riesgo puede arruinar el mejor sistema de trading”.
Si tengo ocasión profundizaremos en otro artículo sobre el risk managent, uno de los cuatro pilares fundamentales para no fracasar como trader. ¿Los otros tres? se deben estar preguntando, son el diario de trading, el check-list o lista de verificación y el sistema de trading propiamente dicho el cual debe ser testado primero en una cuenta demo y un espacio muestral no inferior a 100 operaciones y en el que debe obtener una esperanza matemática positiva o mayor que 1, según la fórmula que utilicemos para calcularlo.
Nunca se opera con sistemas de trading de esperanza matemática negativa, nunca, esos son sistemas perdedores por definición.
Como ya les he dicho, espero poder profundizar en estos puntos en posteriores artículos, de momento vamos a centrarnos en el sistema de trading que les comento.
Este ST, sistema de trading, se basa en el uso de dos medias móviles exponenciales, EMA, una de 5 periodos (EMA5) y la otra de 10 periodos (EMA10), ambas al cierre del precio. Necesitaremos también el RSI de 10 periodos. Si bien el uso clásico del RSI es el de indicar estado de sobrecompra (RSI>80) o sobreventa (RSI<20), aquí solo emplearemos un nivel, el nivel medio de 50 (el RSI se mueve en una escala de 0 a 100). Para el precio utilizaremos el gráfico de velas japonesas.
Pero ¿cómo funciona?
Pues bien, para entrar en una posición en largo (compra), el RSI debe cruzar el nivel 50 de abajo hacia arriba y confirmarse por el cruce al alza de las dos medias móviles. Desharemos el trade (la posición) cuando el RSI perfore el nivel de 50 pero en sentido contrario.
Por el contrario para entrar en una posición vendidos (en corto), el sistema es exactamente el inverso. Es decir, el RSI deberá cruzar el nivel de 50 de arriba hacia abajo y confirmarse por el cruce bajista de las medias móviles exponenciales. Aquí la posición se deshará cuando el RSI supere el nivel de 50 de abajo hacia arriba nuevamente.
Todo esto lo vemos claramente en el siguiente gráfico (Gbp/Usd H1):
Las señales de entrada en corto (venta) están indicadas con una flecha en rojo y la salida con una x roja. Las señales en largo (compra) con sus respectivas salidas son las de color azul. El rectángulo amarillo marca la salida de una compra y la entrada en una venta.
Me gustaría añadir que en cualquier ST (sistema de trading), el que manda es el precio, es decir, cualquier oscilador, indicador, las medias móviles, etc, son derivados o consecuencias matemáticas del precio, por decirlo de otra manera, es otra forma de representar lo que el precio está haciendo, por eso es tan importante operar en base al Price Actión (acción del precio) y basar nuestro sistema en él, porque si solo nos guiamos por el resto de herramientas tendremos entradas falsas con más frecuencia y si a esto le añadimos una mala gestión de nuestro dinero el fracaso comenzara a ser parte habitual de nuestra operativa, y aquí no se trata de eso.
Un ejemplo, supongamos que este sistema nos da entrada de compra y no tenemos en cuenta el Price Actión, si por casualidad o no tanta estamos tocando un nivel de resistencia existen muchas probabilidades de que la operación se vuelva en nuestra contra pues si bien el sistema le dice “compre” el precio dice “de aquí no puedo pasar, rebotare entonces”. ¿Entienden la idea?
Esperamos que nos comenten sus resultados.
Fuente/s: Pablo Ferández Del Río, trader independiente, José Martinez, analista profesional y trader independiente de commodities.
Pueden visitar también mi blog personal, encontrara actualidad económica, análisis de divisas, sistemas de trading, AF, AT, vídeos…
Blog: Cómo NO FRACASAR en FOREX
Twitter: @pablofdr_trader
Facebook: https://www.facebook.com/pablofernandezdr.traderindependiente
Especialidad de Electrónica por la Universidad de Vigo.
Actualmente desarrolla su actividad como trader intradía a tiempo completo en los mercados bursátiles, principalmente en forex, operativa basada tanto en análisis técnico como fundamental.
También opera pero en menor medida índices y commodities en intradía, y acciones largo plazo, tanto del Ibex35 como de cualquier otro índice, pero basado en un estricto análisis previo por fundamentales de los valores y comprobado por técnico. Trabaja todos estos "productos financieros" en CFD´s, aunque en Forex utilizo broker ECN.
Además de colaborar con Mundotrading.net también dirige y administra su propio blog "Como NO FRACASAR en FOREX"
http://pablofernándezdelrio.wordpress.com
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Excelente. Muy sencillo. Como estrategia sola, no estoy muy claro cuando salir. Como filtro de entrada es genial.Llevo en demo 14 trades exitosos uno de 97. Un comentario:Yo no opero contra la tendencia de D1. Por lo que eso de cerrar compra y abrir venta, no me convence.
Gracias Alberto por tu comentario. A ver si mi respuesta te ayuda. Para salir, puedes ir protegiendo tu posición o bien esperas a la señal contraria que te dio la entrada. Es decir, si has entrado comprando, para salir esperas a que el RSI baje de 50, y si has entrado vendiendo, esperas a que el RSI suba de 50 (fíjate también en le cruce de las medias móviles). El sistema esta pensado para H1, y a veces no se trata de operar necesariamente contra tendencia, sino de esperar los pequeños descansos que se toma el precio o los rebotes para tomar posiciones, sin perder la perspectiva de la tendencia general. Esta claro que cuanto mejor filtres las entradas, menos señales falsas tendrás, y por supuesto no hay por qué entrar en todas. Dicen que los más fácil no es entrar sino salir, sin embargo soy de la opinión contraria, una buena entrada te ayuda a gestionar mejor los beneficios, si has entrado bien a salir siempre hay tiempo, si por el contrario has entrado mal aparecerán las prisas por salir.
Un saludo¡
http://pablofernandezdelrio.wordpress.com
Aunque en el trading una parte es el sistema y otra es la psicología del trader. He probado el sistema que comentas y el número de aciertos es excelente. Sólo falta tener la psicólogía suficiente para respetar las reglas y sólo comprar/vender cuando de señal y no intentar predecirlo.
Muchas gracias por tu comentario Javier. Totalmente de acuerdo contigo, fortaleza psicológica y no intentar predecir. Un saludo¿¡
hola Pablo,
tiene que ser la misma vela la que produzca el atravesar el 50 de rsi y cruce de medias??? o puede haber un cruce de medias y en la siente vela el atravesar el 50 de rsi y entrar???
gracias pablo este finde lo probaré
gracias de nuevo