Es una estrategia con la que he operado con éxito pero quiero compartir una revisión crítica de la misma.
Lo interesante es que te enseña a operar con giros de mercado.
El autor del libro propone un stop dinámico de dos días, si aún estamos en el valor tras tres días. Es decir, como el stop anterior queda cada vez mas alejado, si llevamos tres días en el valor, podemos ir subiéndolo y cerraremos la posición si el precio cierra por debajo del mínimo de los dos días anteriores.
Gestión del stop, clave de esta estrategia
Como ya he dicho, en el libro mencionado se exponen multitud de ejemplos en los que funciona la estrategia y funciona bien el stop dinámico y a ellos me remito, pero lo que me interesa es ponerte ejemplos donde no funciona ese stop aunque se demuestra que la estrategia es buena.
La gestión del stop es algo que debes decidir en función del margen que tú consideres. Pero una vez fijado puedes subirlo cuando estés en beneficios para proteger la posición pero nunca lo bajes, incrementando la pérdida inicial que tenías prevista.
Si no utilizas el stop dinámico y lo dejas en el inicial, puedes obtener mayores plusvalías pero también puedes perder más.
También hay que tener en cuenta cuál es la distancia de ese mínimo que dependerá del tamaño de la vela de ese día. A lo mejor no te conviene la operación aunque se cumpla el patrón, porque el stop está demasiado alejado.
Te voy a poner un ejemplo en el que el stop dinámico es posible que te eche antes de tiempo en el caso de valores muy alcistas como los mencionados, porque tras dos o tres días de caídas pueden rebotar mucho por la fuerza que tienen y el stop dinámico nos echa de la operación.
La estrategia sigue siendo ganadora hoy día porque aún no ha vuelto a ver ese máximo de 209,69$ y ha llegado a bajar a 196,86$ (4% desde el precio de entrada). Sin embargo el stop dinámico nos echa del valor el día 17 que cierra rebotando un 2,32% en 207,45, por encima del máximo de los dos días anteriores.
Otra solución es fijar tras unos días el stop en tu punto de entrada o un poco por encima. En teoría hay que intentar fijar los stops lo mas cerca posible de soportes o resistencias (el máximo que ha hecho un valor es una resistencia y el mínimo desde el que rebota es un soporte) pero si salimos con plusvalías por escasas que sean, habremos aprendido y además no habremos perdido dinero.
Veamos otro ejemplo muy actual con el Futuro del Dax
1. El día 16 de marzo el dax hace un máximo de 20 días en 7211.
2. El día 20 (dos sesiones después) cierra por debajo del mínimo del día 16 que fue 7157. Cierra en 7087.
La entrada está indicada con una flecha roja y es «a mercado» al día siguiente. El stop inicial sería en 7212, un punto por encima del máximo. Si entramos en la media de la jornada a 7077 queda a una distancia de un 2%.
Nótese que aquí también nos echa el stop dinámico de dos días el día 2 de abril por cerrar por encima de los dos días precedentes. Pero si mantenemos el stop inicial la plusvalía a fecha de hoy es de entorno al 4% y ha llegado a ser del 7%
Veamos para concluir un ejemplo que nos va a llevar a un paso más en el análisis, en este caso entramos compradores en Gas Natural.
1. El día 25 Gas Natural hace un mínimo de más de 20 sesiones en 11,38 y el máximo de esa sesión es en 11,74.
2. En la sesión siguiente cierra a 12,13, por lo que da entrada.
3. Entramos en la sesión del día siguiente en los entornos de 12,12 en la apertura, pongamos a 12,15. El stop es a 11,37 justo por debajo del mínimo que hizo el día 25. Otra vez un stop holgado pero los beneficios merecen la pena.
4. Aplicando el stop dinámico venderíamos el día 9 tras cerrar el día 8 por debajo del mínimo de los dos días anteriores con un beneficio de entorno al 3,7%.
Si no aplicáramos el stop dinámico, habríamos conseguido mayores beneficios. Observemos que el día 3 de enero llega a los 13,37, ganando un 10% en la operación.
Notemos que ese día 3 de enero el valor vuelve a cumplir el patrón pero ahora de forma inversa. Es decir que daría entrada de cortos, también con extraordinarios resultados, porque desde ese día el valor no ha dejado de caer sin superar ese máximo y a fecha de hoy (2 de mayo) las plusvalías serían del 21%.
Lo que quiero indicar aquí como conclusión es que en esta operativa mi recomendación personal es entrar en los valores en los que podamos asumir el stop inicial que nos hemos fijado porque hay mas posibilidades de obtener beneficios o fijar al menos el stop en nuestro punto de entrada. Y una buena estrategia de salida es como en este caso cuando el valor vuelve a cumplir el patrón pero a la inversa.
Los seguidores de estrategias con patrones recomiendan no variarlos jamás y ser muy estricto en su aplicación. Pero a medida que coges experiencia puedes completarlo con otros indicadores. Por ejemplo, en el gráfico anterior buscando soportes de la cotización o puntos donde crees que el retroceso va a pararse.
También puede completarse analizando el tipo de velas que va dejando el valor si conoces las figuras de velas japonesas.
Te recomiendo que antes de usar cualquier sistema de trading lo experimentes con cualquier cuenta demo o mirando gráficos para estar siempre seguro de cómo operar.
Si tienes alguna duda o consulta o quieres comentar este patrón de trading, aquí estamos.
Como ya he comentado, no soy un trader profesional, sólo aficionado y el máximo interés de este análisis es compartir. Como ves cualquier operativa puede plantear muchas cuestiones que al final tienes que resolver tú mismo. A los traders más experimentados les pregunto: ¿qué te parece esta estrategia?, ¿Cómo fijarías tú el stop? Danos tu opinión.
- La importancia de invertir para la jubilación - 25 enero, 2023
- ¿Es el sueño chino el gran salto hacia atrás? - 24 noviembre, 2022
- ¿Se dirige el Big Tech hacia un gran problema? - 9 noviembre, 2022
Hola, me gusta mucho el post.¿podrias explicar porqué lo recomiendas sólo en acciones y no en índices?
Hola,Me refería a los mas novatos porque los índices son mas complejos o si se opera con futuros, el stop es demasiado amplio. Pero funciona tanto para índices como para acciones. Saludos, gracias por tu comentario
Gracias, me parece una estrategia interesante, pero tiene el problema de te en tendencias sostenidas, cuando nos salta el stop tras un retroceso no explica la manera de volver a entrar y nos perderiamos gran parte de la tendencia. No sé cómo has soventado tú este inconveniente.Saludos
Gracias, me parece una estrategia interesante, pero tiene el problema de te en tendencias sostenidas, cuando nos salta el stop tras un retroceso no explica la manera de volver a entrar y nos perderiamos gran parte de la tendencia.No sé cómo has soventado tú este inconveniente.Saludos
Precisamente intentaba exponer que el stop es lo maa complicado y depende de cada uno. Yo creo que si se puede asumir es intetrsante mantener el inicial. Aunque también lo que suelo hacer es mirar otros indicadores como RSI o MACD y también los patrones de velas que va dejando. Si estoy en beneficios el stop dinámico de dos días tampoco es desdeñable (que es lo que dice la operativa del libro). Pero sobre todo soportes o resistencias que tenga el valor y llo mas importante es no dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora, por lo que hay que protegerse.saludos
Me ha gustado mucho tu artículo ¿Como funciona en intradía con índices?
Hola, gracias. Personalmente es un patrón que uso con velas diarias, buscando valores sobrecomprados o sobrevendidos. Pienso que en gráficos diarios debe funcionar bien siempre que ae respeten los parámetros: maximo o mínimo de 20 periodos y que esperes a que cierre la vela por encima del máximo de la vela que hizo el mínimo o al revés.Si además ves que el índice tiene ahí algún soporte o resistencia (que pueden ser sinplemente máximos o mínimos del día o el cierre del día anterior o el precio se apertura o alguna media movil clave) muchas mas posibilidades de éxito.Yo intradia lo haría con velas mínimo de 5 minutos porque de menor duración son mas anárquicas y a veces el precio se tira unos minutos tanteando una zona. Si puedo lo pruebo esta semana intradia con el ibex o el dax. Si pruebas cuentanos. saludos
Lo intentaré probar con el mini sp
Este buen set up de entrada tiene dos grandes problemas a mi modo de ver y que hubieran estado presentes en las recientes subidas del año pasado de los indices Usa, por ejemplo en graficos diarios.La primera es que la marcada tendencia alcista hizo cada pocos dias máximos de 20 dias y más de un cierre por debajo, con lo cual nos hubieramos puesto bajistas, para automaticamente reanudar la tendencia, con nosotros fuera ya, y no poder la falta de nuevos minimos señalarnos una nueva entrada, y esa es la segunda deficiencia.
Como busco valores con esas caracteristicas en finviz?.